ACI 3I0-012 問題集

試験コード：3I0-012

試験名称：ACI Dealing Certificate

最近更新時間：2026-06-29

問題と解答：全740問

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無料問題集3I0-012 資格取得

質問 1：
If spot USD/HKD is 7.7600 and USD/SGD is 1.2350, what is SGD/HKD?
A. 9.5836
B. 0.1043
C. 0.1591
D. 6.2834
正解：D

質問 2：
A 7% CD was issued at par, which you now purchase at 6.75%. You would expect to pay:
A. Less than the face value
B. More than the face value
C. Too little information to decide
D. The face value of the CD
正解：B

質問 3：
The popularity of FX-trading via Internet platforms has serious implications for the applicability of traditional rules such as "Know Your Customer". Which of the following are correct?
A. "Know Your Customer" rules cannot be applied online and banks will have to rely instead on new safeguards such as third-party authentication.
B. No trading should be carried out without first identifying and setting up the counterparty; this includes "Know Your Customer" procedures.
C. In practice, banks can avoid "Know Your Customer" rules by limiting online deal size to EUR 100,000.00 or equivalent.
D. "Know Your Customer" rules apply only to retail customers and are therefore irrelevant to currency trading.
正解：B

質問 4：
An interest rate guarantee (IRG) is:
A. AnFRA
B. An option on an FRA
C. A collar
D. AnIRS
正解：B

質問 5：
If a 12-month AUD/NZD swap is quoted 53/47, which of the following statements would you consider to be correct?
A. 12-month AUD rates are higher than 12-month NZD rates
B. Spot AUD/NZD will be higher by approximately 50 points in 12 months
C. 12-month AUD rates are lower than 12-month NZD rates
D. The AUD yield curve is positive, whilst the NZD curve is negative
正解：A

質問 6：
What is the ISO code for the Lebanon pound?
A. LBP
B. LNP
C. LBD
D. LEP
正解：A

質問 7：
You are paying 5% per annum paid semi-annually and receiving 6-month LIBOR on a USD 10 million interest rate swap with exactly two years to maturity . 6-month LIBOR for the next payment date is fixed today at 4.95%. You expect 6-month LIBOR in 6 months to fix at 5.25%, in 12 months at 5.35% and in 18 months at 5.40%. What do you expect the net settlement amounts to be over the next 2 years? Assume 30-day months.
A. pay 250, receive 1,250, receive 1,750, receive 2,000
B. receive 250, pay 1,250, pay 1,750, pay 2,000
C. receive 2,500, pay 12,500, pay 17,500, pay 20,000
D. pay 2,500, receive 12,500, receive 17,500, receive 20,000
正解：D

質問 8：
Clients of a voice-broker quote EUR/GBP at 0.8345-50, 0.8346-51, 0.8348-53 and 0.8349-53. What will be the broker's price?
A. 0.8349-50
B. 0.8349-53
C. 0.8345-50
D. 0.8345-53
正解：A

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ACI Dealing Certificate 認定 3I0-012 試験問題:

1. Click on the Exhibit Button to view the Formula Sheet, If the value date of forward USD/JPY transactions is declared a holiday in either New York or Tokyo, the correct value date will be:

A) The value date of the centre which is open.
B) The next business day when both NewYork and Tokyo are open.
C) None of the above.
D) The next business day of the centre which is closed.

2. If spot AUD/USD is quoted to you as 0.7406-09. How many AUD would you receive in exchange for USD 5,000,000 if you dealt on the price?

A) 3,703,000
B) 6,748,549
C) 3,704,500
D) 6,751,283

3. Confirmations should be sent out by both counterparties through an efficient and secure means of communication, preferably electronic:

A) Within 24 hours of the deal.
B) Before the value date.
C) As soon as possible.
D) Within two business days of the deal.

4. What is a long straddle option strategy?

A) A short call option + short put option with the same strike prices
B) A long call option + long put option with the same strike prices
C) A long call option + short put option with the same strike prices
D) A short call option + long put option with the same strike prices

5. The two-week repo rate br the 5.25% bund 2007 is quoted to you at 3.33-38%. You agree to reverse in bonds worth EUR 266,125,000 with no initial margin. You would earn repo interest ot

A) EUR 324,110
B) EUR 344,632
C) EUR 319,315
D) EUR 349,806

質問と回答：

質問 # 1
正解： B

質問 # 2
正解： B

質問 # 3
正解： C

質問 # 4
正解： B

質問 # 5
正解： B