2016-FRRの無料問題集（390題）、2016-FRR認定試験参考書

GARP 2016-FRR 問題集

試験コード：2016-FRR

試験名称：Financial Risk and Regulation (FRR) Series

最近更新時間：2025-08-08

問題と解答：全390問

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無料問題集2016-FRR 資格取得

質問 1：
Which of the following statements depicts a difference between funding liquidity risks and trading liquidity risks?
A. Funding liquidity risks are associated only with the bank assets while trading liquidity risks are associated with both assets and liabilities of the bank.
B. Funding liquidity risks are associated with how fast prices move in the market while trading liquidity risks originate out of bank trades.
C. Funding liquidity risks are short term risks while trading liquidity risks are longer term risks.
D. Funding liquidity risks are concerned with the ability of the bank to fund deposits withdrawals while trading liquidity risks are concerned with the change in bid-offer spreads of asset values.
正解：D
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質問 2：
Which one of the following four statements regarding counterparty credit risk is INCORRECT?
A. Dynamic collateral provisions often increase counterparty risk considerably.
B. Counterparty credit risk refers to the inability to realize gains in a contract with a counterparty due to its default.
C. The exposure at default can be negatively correlated to probability of default.
D. The exposure at default is variable due to fluctuations in swap valuations.
正解：A
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質問 3：
Which one of the following four statements correctly identifies the Basel II Accord's definition of operational risk?
A. Operational risk is a risk arising from execution of a company's business functions.
B. Operational risk is all the risk that is not captured by market and credit risks.
C. Operational risk is a form of risk that summarizes the risks a company or firm undertakes when it attempts to operate within a given field or industry.
D. Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed processes, people and systems or from external events.
正解：D
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質問 4：
Using the definitions used by JPMorgan Chase in their annual report, which of the following exposure types would be considered as a non-trading risk exposure?
I. Short term equity investments
II. Loans held to maturity
III. Mortgage servicing rights
IV. Derivatives used to manage asset/liability exposure.
A. III and IV
B. II, III, and IV
C. II and III
D. I and II
正解：B
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質問 5：
A bank customer can use either a plain vanilla option or an option contract with volumetric flexibility to reduce the following risks:
I). Market Risk
II). Basis Risk
III). Operational Risk
A. I
B. I, II
C. II
D. II, III
正解：B
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質問 6：
According to Basel II what constitutes Tier 3 capital?
A. Preference shares that confer on issuers the right to defer payment of a fixed dividend.
B. Subordinated debt issues that pay interest.
C. Hybrid debt capital instruments that are similar to equity.
D. Debt capital that can only be used to support market risk in the trading book of the bank.
正解：D
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質問 7：
Which one of the following four statements on factors affecting the value of options is correct?
A. As volatility rises, options increase in value.
B. As interest rates rise and option's rho is positive, option prices will decrease.
C. As the value of underlying security increases, the value of the put option increases.
D. As time passes, options will increase in value.
正解：A
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質問 8：
Counterparty credit risk assessment differs from traditional credit risk assessment in all of the following features EXCEPT:
A. Exposure at default may be negatively correlated to the probability of default
B. Collateral arrangements are typically static in nature
C. Counterparty risk creates a two-way credit exposure
D. Exposures can often be netted
正解：B
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質問 9：
Which of the following are among the main uses of risk reports?
I. Identification of exceptional situations that require managerial attention.
II. Display the relative risk among different trades.
III. Specify how RAROC will be maximized within the bank.
IV. Estimate the overall risk levels of the bank.
A. II, III, and IV
B. II and III
C. II and IV
D. I, II and IV
正解：D
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GARP 2016-FRR 認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	Asset and Liability Management: This section of the exam measures skills of a Treasury and ALM Specialist and covers asset and liability management frameworks, interest rate risk in the banking book, liquidity risk management, capital management, and non-trading market risks. It explains the roles of ALCO, treasury operations, Basel III liquidity measures, and management of funding risks.
トピック 2	Credit Risk Management: This section of the exam measures skills of a Credit Risk Analyst and covers the assessment of credit risk, credit products risks, portfolio credit risk management, and the regulatory view of credit risk. It explains expected and unexpected losses, credit models, Basel Accords, credit default swaps, credit scoring, and stress testing credit exposures.
トピック 3	Operational Risk Management: This section of the exam measures skills of an Operational Risk Manager and covers the principles of operational risk management. It discusses operational risk identification, measurement, mitigation, monitoring, reporting, and the importance of governance frameworks such as the three lines of defense, along with loss data collection and scenario analysis.
トピック 4	Market Risk Management: This section of the exam measures skills of a Market Risk Analyst and covers the fundamentals of market risks across foreign exchange, interest rates, equities, and commodities. It explains market risk measurement tools like VaR and expected shortfall, examines trading strategies, market risk reporting, and the impact of Basel III on market risk.

参照：https://www.garp.org/courses/financial-risk-and-regulation

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